Renterisiko i bankboken – IRRBB
Renterisikoen i bankboken har fått et økt fokus fra både tilsynsmyndigheter og banker som følge av retningslinjene fra EBA (EBA/GL/2018/02), som stiller krav til bankenes systemer for å identifisere, evaluere, håndtere og styre renterisikoen i bankboken.
EBAs retningslinjer stiller krav til beregning av effekten på egenkapitalen («delta EVE») ved stressede rentenivåer, såkalt EBA Supervisory outlier test (EBA SOT). I tillegg inkluderer retningslinjene krav til modellering og beregning av netto renteinntekter (NII) og risiko knyttet til endrede markedsrenter («delta NII»).
FCG har spesialister med lang og solid erfaring med å hjelpe norske banker med problemstillinger knyttet til IRRBB, og har systemløsninger for beregning og modellering av IRRBB. For eksempel kan FCG bistå med:
- Kundetilpassede beregningstjenester for EVE, NII og kredittspreadrisiko
- Modellering av NMD – non maturing deposits
- Dokumentbaserte gap-analyser opp mot regulatoriske krav
- Utvikling og implementering-, eller vurdering av rammer og styringsdokumenter
- Validering og kontroll av beregningsmodeller
EBA publiserte 2. desember 2021 reviderte retningslinjer og tekniske standarder (RTS) for renterisiko i bankboken.
Ta gjerne kontakt med oss dersom du vil vite mer: