Renterisiko i bankboken – IRRBB

Renterisikoen i bankboken har fått et økt fokus fra både tilsynsmyndigheter og banker som følge av retningslinjene fra EBA (EBA/GL/2018/02), som stiller krav til bankenes systemer for å identifisere, evaluere, håndtere og styre renterisikoen i bankboken.

EBAs retningslinjer stiller krav til beregning av effekten på egenkapitalen («delta EVE») ved stressede rentenivåer, såkalt EBA Supervisory outlier test (EBA SOT). I tillegg inkluderer retningslinjene krav til modellering og beregning av netto renteinntekter (NII) og risiko knyttet til endrede markedsrenter («delta NII»). 

FCG har spesialister med lang og solid erfaring med å hjelpe norske banker med problemstillinger knyttet til IRRBB, og har systemløsninger for beregning og modellering av IRRBB. For eksempel kan FCG bistå med:

  • Kundetilpassede beregningstjenester for EVE, NII og kredittspreadrisiko
  • Modellering av NMD – non maturing deposits
  • Dokumentbaserte gap-analyser opp mot regulatoriske krav
  • Utvikling og implementering-, eller vurdering av rammer og styringsdokumenter
  • Validering og kontroll av beregningsmodeller

EBA publiserte 2. desember 2021 reviderte retningslinjer og tekniske standarder (RTS) for renterisiko i bankboken.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du vil vite mer:

Ivar Storvik

Director & Head of Risk & Capital Management

Johan Røthe

Partner & CEO FCG Norway

Let's connect

Renterisiko i bankboken – IRRBB Renterisiko i bankboken – IRRBB
I want an FCG expert to contact me about:
Renterisiko i bankboken – IRRBB

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later

This website is using cookies

We use cookies for functionality and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
Renterisiko i bankboken – IRRBB Renterisiko i bankboken – IRRBB

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Renterisiko i bankboken – IRRBB Renterisiko i bankboken – IRRBB

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save