Finansinspektionens remisspromemoria för marknadsrisker i övrig verksamhet

olofNews, Risk & Analytics

Finansinspektionen har presenterat sin remisspromemoria för marknadsrisker i övrig verksamhet. Remissförslaget som väntas slutföras under hösten innebär en anpassning till EBA:s guidelines för hantering av ränterisk i bankboken och beräkning av kapitalkrav för dessa risker. Metoderna innebär mer komplexa beräkningar och skapar behov av förbättrat systemstöd.

  • EBA SOT ska beräknas för alla positioner med räntebindning – ställer krav på ny beräkningsmodell med anpassning till olika räntescenarion
  • Kreditspreadrisk ska beräknas antingen med schablon eller VaR-modell – relativt konservativ schablonmetod med VaR som ett alternativ
  • Beaktande av basisrisker – effekter av basisrisker ska beräknas
  • Möjlighet att modellera non maturing deposits för retailkunder – antaganden om inlåningen kan modelleras och bidra till en mer realistisk skattning av ränterisk
  • FI-metoderna innefattar inte räntenettorisk (NII) men FCG:s systemlösningar stödjer även detta EBA-krav.

FCG har konsulter med erfarenhet av modelleringen, valideringen och tillhandahåller en fullständig systemlösning och beräkningstjänst genom Algorithmicas system ARMS  för samtliga krav och val av metoder. Modellering, beräkning och drift hanteras av FCG med rapportering och limituppföljning som slutleverans till kund.

Kontakta Marcus Barthelson eller Robert Thorén för mer information om hur FCG genom våra systemtjänster kan hjälpa er att förbättra er hantering och rapportering av marknadsriskerna i bankboken. Håll även utkik efter FCG-seminarium inom området efter sommaren. Vill du få en inbjudan när vi publicerar datum för seminariet? Anmäl ditt intresse här