Kundenstory: Bigbank

Scorekartenmodellierung für Kreditentscheidung

Bigbank ist eine estnische Bank mit Hauptsitz in Tallinn. Die Bank ist in den baltischen Ländern, Finnland, Schweden und Bulgarien tätig, nimmt aber auch Einlagen aus Deutschland, Österreich und den Niederlanden entgegen. Bigbank hat sich auf die Vergabe von Krediten, Leasing und Einlagen sowohl an Privat- als auch an Firmenkunden spezialisiert.  Die Vision von Bigbank ist es, der am meisten empfohlene digitale Finanzdienstleister in den Ländern zu werden, in denen Bigbank tätig ist. Die Mission, das Leben der Menschen durch nahtlose Finanzdienstleistungen zu verbessern, spiegelt sich auch im Kreditbewertungsprozess wider.

Advisense hat für Bigbank Workshops zur Scorekartenentwicklung durchgeführt, in denen state-of-the-art Modellentwicklungsschritte vorgestellt und konkrete Beispiele für die Do’s und Don’ts innerhalb der Modellentwicklung präsentiert wurden. Zusätzliche Empfehlungen wurden im Hinblick auf Datenqualitätsprüfungen und Validierung von Modellen ausgesprochen.

Herausforderung

Das Ziel der Beauftragung bestand darin, Bigbank durch Schulungen den Scorekartenentwicklungsprozess zu vermitteln und mathematische und statistische Fragestellungen zu behandeln. Der Workshop thematisierte insbesondere auch die notwendigen geschäftlichen und strategischen Überlegungen während der Entwicklung.

Lösung

Im Rahmen der Kreditrisikomodellierung besteht der erste Schritt eines Projekts darin, Ziele und die Rolle der Scorekarte in der Bank zu definieren. Zudem muss entschieden werden, wie und in welchem System das Modell implementiert werden soll. Advisense präsentierte verschiedene Optionen und Möglichkeiten, um Bigbank die Entscheidung zu ermöglichen, wie der Entwicklungsprozess gestalten werden soll.

Advisense stellte den Datenauswahl- und Stichprobenprozess mit Empfehlungen für einen potenziellen Scorekarten-Datamart vor. Dieser muss die neue Ausfall-Definition berücksichtigen. Dazu wurden die notwendigen Datenqualitätsprüfungen präsentiert. Advisense erklärte außerdem, wie Stichprobenselektionen  durchgeführt werden können.

Advisense hat sich auf das Thema Scorekartenmodellierung fokusiert. Hier wurden Themengebiete wie Selektion und Auswahl der Risikotreiber, Schritte in der univariaten Analyse und Verfahren bei der multivariaten Modellierung abgedeckt, immer mit dem Fokus auf den jeweiligen Anwendungszweck der Scorekarte. Modellbewertungskriterien (Leistungskriterien) wurden ebenfalls vorgestellt.

Ergebnisse

Advisense stellte technisches Know-how und nachvollziehbare Praxisbeispiele dar, damit Bigbank auf Basis des Workshops Modellierungs- und Validierungsschritte anpassen konnte.

 Bigbank erhielt zusätzliche Informationen darüber, was zu tun ist, wenn ein Modell entwickelt wurde, das heißt die notwendigen Schritte der Modellvalidierung und des Monitorings wurden präsentiert.

Das Thema Implementierung eines Modells wurde ebenfalls berücksichtigt. Advisense stellte Bigbank Best-Practice-Beispiele für die Implementierungsphase der Modellentwicklung.

Obwohl die Modellentwicklung sehr analytisch und mathematisch ist, sollten Business Input und Feedback nie unterschätzt werden. Das Feedback der ersten Verteidigungslinie bzw. der lokalen Risikobeauftragten sollte immer in der Modellierung berücksichtigt werden, damit die Businessperspektive gesichert ist.

Monika Nauroth, Advisense

Der Advisense-Workshop war ein großer Gewinn für uns, wir haben die notwendigen Informationen kompakt und verständlich erhalten. Advisense hat sich speziell auf unsere Situation und das individuelle Wissen der Workshop-Teilnehmer konzentriert und so anwendbare praktische Lösungen vorgestellt. Wir schätzten es, dass Advisense uns auch nach dem Workshop bei der Beantwortung konkreter Modellierungsfragen im Zusammenhang mit unserem eigenen Portfolio unterstützt hat.

Jüri Kuusik, Leiter der Abteilung Kreditrisikomodellierung