Hur kan riskhanterings- och riskkontrollfunktioner säkra upp ett löpande stöd i en komplex, krävande och föränderlig miljö?

FCG vill belysa möjligheten för banker att i större utsträckning använda sig av s.k. Co-Sourcing, som till skillnad från Outsourcing av exempelvis en hel funktion istället innebär utläggning av utvalda delar av en process eller återkommande aktivitet. Med Co-sourcing har banken kvar det övergripande ansvaret, men där FCG regelbundet kompletterar befintlig besättning med konsulter med expertkunskap inom området ifråga, för att på så vis öka effektivitet, upprätthålla kvalitet samt erbjuda bransch-jämförelser.

Under FCG:s elva år har vi upplevt en omvälvande utveckling i hur professionerna inom riskhantering och riskkontroll ska kunna bemästra alltfler riskkategorier och tillhörande branschstandarder. Detta är drivet av flera olika företeelser, såsom fler, bredare och mer komplexa regelverk relaterade till risk, men också utifrån bankernas behov av ackumulera kapital som en konsekvens av ökade kapitalkrav, vilket har lett till ökat fokus på K/I-talen generellt, inklusive riskhanterings- och riskkontrollfunktionerna. Mot den bakgrunden är den återkommande frågan hur bankerna ska kunna både upprätthålla och vidareutveckla kvaliteten och precisionen i riskmätningen och tillhörande rapportering, samtidigt som kostnaderna för detta inte sällan förväntas vara oförändrade, eller minskande.

FCG tror att många bolag skulle uppnå kostnadseffektivitet genom att identifiera områden där insatser sker regelbundet, men inte löpande, och för dessa områden använda FCGs experter och arbetssätt. Vissa av dessa områden kan även vara föremål för implicita förväntningar på externa leverantörer för att säkra oberoendet, där exempel på detta är valideringar av värderings-, reserverings-, och kreditgivnings-/uppföljningsmodeller. Nedan lyfter vi några områden som vi ser är återkommande utmaningar hos våra kunder och där bankerna och FCG har hittat fungerande samarbetsformer vilket har bidragit till resurseffektivitet för bankerna, men där dessa även löpande får ta del av utvecklingen inom branschen inom dessa områden.

Förvaltning av applikationer och datalager

FCG samarbetar idag med banker avseende utveckling- och förvaltning av system för hantering av säkerställda obligationer, och där FCGs konsulter behärskar de programmeringsspråk och integrationsverktyg som används inom finansbranschen. Med dessa kompetenser och djup kunskap inom kapitalmarknaderna säkerställer FCG att systemen både fungerar korrekt samtidigt som löpande anpassningar till investerares krav på information genomförs. Med hjälp av FCG uppnås en mycket kostnadseffektiv förvaltning, och där även förvaltning av generella datalager kan vara föremål för CoSourcing (detta har inte minst blivit aktuellt i samband med de anpassningar till Basel IV som nu pågår och där krav på parallella kapitaltäckningsberäkningar under olika regelverk kan mötas). Utöver ovan nämna områden samarbetar även FCG med marknadsledande leverantörer av system för marknadsriskberäkningar och där FCG tillhandahåller högkvalitativa och kundanpassade rapporter till kunderna.

Validering av modeller

FCG samarbetar redan idag med flera kunder som önskar stöd i valideringar av kreditriskmodeller, där ändamålet för modellerna varierar från kreditriskhantering, till modeller för kreditförlustreserveringar och kapitalkravsberäkningar inom IRK-metoden. Med FCGs ansats för valideringar säkerställs en korrekt utvärdering av modellernas förmåga att riskklassificera och mäta den underliggande risken, och där FCGs arbetssätt erbjuder er bank möjligheten att få en validering från en helt oberoende part.

Löpande vidareutveckling av IKLU / ÅHP och stresstester

Med FCG:s hjälp och kunskap om branschpraxis kan FCG hjälpa er bank med att anpassa centrala strategidokument såsom IKLU och återhämtningsplaner. Tidsödande moment som att upprätta och förvalta ett funktionellt stresstestramverk lämpar sig mycket väl för Co-Sourcing där metodanpassningar och uppdateringar av utfall anpassade till införanden av nya regelverk är en förutsättning för att säkerställa kvalitet och erbjuda styrelsen förutsebarhet i kapital- och likviditetsplaneringen.